3 opções de mitos comerciais pdf

Negociação de opções sem opções: mitos, realidades e estratégias que realmente funcionam.

Direitos autorais e cópia; 2018 por Kerry W. Given. Todos os direitos reservados.

Editor (es): Kerry W. Given.

Publicado on-line: 3 OCT 2018 12:19 EST.

Imprimir ISBN: 9780470920182.

ISBN: 9781119200840 na internet.

Sobre este livro.

Um guia direto para opções de negociação com sucesso.

As opções oferecem aos comerciantes e investidores uma ampla gama de estratégias para bloquear os lucros, reduzir o risco, gerar renda ou especular sobre a direção do mercado. No entanto, eles são instrumentos complexos e podem ser difíceis de dominar se incompreendidos.

A oferta de Opções de Não-Hype oferece a verdade direta sobre como negociar o mercado de opções. Nela, o autor Kerry Given fornece estratégias realistas para gerar consistentemente renda todos os meses, enquanto desmascara muitos mitos sobre negociação de opções que tendem a desviar os comerciantes varejistas. Ao longo do caminho, ele faz um esforço consciente para evitar estratégias complexas que são apropriadas apenas para fabricantes de mercado ou comerciantes profissionais e, em vez disso, se concentra em estratégias de baixo risco que podem ser facilmente implementadas e gerenciadas por um comerciante a tempo parcial.

Mostra como você pode usar spreads de opção em conjunto com ações para produzir um fluxo regular de renda. Cada capítulo inclui exercícios para ajudá-lo a dominar o material apresentado. Examina como você pode ajustar as posições de opções à medida que as condições do mercado mudam para manter um perfil ideal de risco / recompensa .

Escrito para qualquer pessoa interessada em opções de negociação bem-sucedidas, esse recurso confiável corta o hype e a desinformação que envolve o comércio de opções e apresenta um caminho realista para os lucros.

3. Opções de preço e volatilidade implícita.

Publicado on-line: 3 de outubro de 2018.

Direitos autorais e cópia; 2018 por Kerry W. Given. Todos os direitos reservados.

Negociação de opções sem opções: mitos, realidades e estratégias que realmente funcionam.

Como citar.

Dado, K. W. (ed) (2018) Opções de preços e volatilidade implícita, na negociação de opções sem Hype: Mitos, realidades e estratégias que realmente funcionam, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, EUA. doi: 10.1002 / 9781119200840.ch3.

Informações do Editor.

Fundador e diretor-gerente, Parkwood Capital, LLC.

História da publicação.

Publicado Online: 3 de outubro de 2018 Impressão publicada: 2 de janeiro de 2018.

Informação ISBN.

Imprimir ISBN: 9780470920182.

ISBN: 9781119200840 na internet.

CAPÍTULO DAS FERRAMENTAS.

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Palavras-chave:

Volatilidade; Theta; Gama; estoque subjacente; Delta; Modelo Black-Scholes; Gregos; preço do índice.

Este capítulo aborda os fatores que influenciam o preço de uma opção. Os gregos são medidas quantitativas da sensibilidade do preço teórico da opção às várias variáveis ​​no modelo Black-Scholes. Delta mede o preço que a opção irá mudar com uma mudança de US $ 1 no estoque subjacente ou no preço do índice. Gamma (?) Mede o quanto o valor do delta irá mudar com um movimento de US $ 1 no estoque subjacente ou preço do índice. O grego Theta (?) Mede o valor do valor do tempo da opção que é perdido com a passagem de um dia no tempo. A Vega (V) mede a sensibilidade de nossa opção ou nossa posição de opção para mudanças na volatilidade implícita. Se inserimos o preço de mercado da opção na equação de Black-Scholes e calculamos a volatilidade, o resultado é a volatilidade & ldquo; implícita & rdquo; pelo preço de mercado, ou volatilidade implícita. O preço da opção aumentará à medida que a opção possui mais valor intrínseco, mais tempo de vencimento e maior volatilidade implícita.

3 Opções de Mitos de Negociação.

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3. Opções de preço e volatilidade implícita.

Publicado on-line: 3 de outubro de 2018.

Direitos autorais e cópia; 2018 por Kerry W. Given. Todos os direitos reservados.

Negociação de opções sem opções: mitos, realidades e estratégias que realmente funcionam.

Como citar.

Dado, K. W. (ed) (2018) Opções de preços e volatilidade implícita, na negociação de opções sem Hype: Mitos, realidades e estratégias que realmente funcionam, John Wiley & amp; Sons, Inc., Hoboken, NJ, EUA. doi: 10.1002 / 9781119200840.ch3.

Informações do Editor.

Fundador e diretor-gerente, Parkwood Capital, LLC.

História da publicação.

Publicado Online: 3 de outubro de 2018 Impressão publicada: 2 de janeiro de 2018.

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ISBN: 9781119200840 na internet.

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Volatilidade; Theta; Gama; estoque subjacente; Delta; Modelo Black-Scholes; Gregos; preço do índice.

Este capítulo aborda os fatores que influenciam o preço de uma opção. Os gregos são medidas quantitativas da sensibilidade do preço teórico da opção às várias variáveis ​​no modelo Black-Scholes. Delta mede o preço que a opção irá mudar com uma mudança de US $ 1 no estoque subjacente ou no preço do índice. Gamma (?) Mede o quanto o valor do delta irá mudar com um movimento de US $ 1 no estoque subjacente ou preço do índice. O grego Theta (?) Mede o valor do valor do tempo da opção que é perdido com a passagem de um dia no tempo. A Vega (V) mede a sensibilidade de nossa opção ou nossa posição de opção para mudanças na volatilidade implícita. Se inserimos o preço de mercado da opção na equação de Black-Scholes e calculamos a volatilidade, o resultado é a volatilidade & ldquo; implícita & rdquo; pelo preço de mercado, ou volatilidade implícita. O preço da opção aumentará à medida que a opção possui mais valor intrínseco, mais tempo de vencimento e maior volatilidade implícita.